Niepewność, ryzyko i analiza prawdopodobieństwa w działalności gospodarczej

Niepewność, ryzyko i analiza prawdopodobieństwa w działalności gospodarczej!

Zawartość:

1. Niepewność

2. Ryzyko

3. Ryzyko nie podlegające ubezpieczeniu

4. Analiza prawdopodobieństwa

5. Podstawowe pojęcia

1. Niepewność

Niepewność jest sytuacją dotyczącą zmiennej, w której nie jest znany ani jej rozkład prawdopodobieństwa, ani sposób jej występowania. Na przykład oligopolista może być niepewny w odniesieniu do strategii marketingowych swoich konkurentów. Niepewność określona w ten sposób jest niezwykle powszechna w działalności gospodarczej.

Zadaniem przedsiębiorcy jest sprostanie ryzykom, które nie podlegają ubezpieczeniu i które nazywane są niepewnością. Niepewność powstaje, gdy rzeczywiste warunki różnią się od przewidywanych warunków.

Oprócz naszych wysiłków zawsze będzie obecna niepewność. Ważne są następujące przyczyny:

(i) Pierwszy dotyczy praw naturalnych, według których wschodzi słońce, nadchodzi fala i zmieniają się pory roku.

(ii) Drugi dotyczy sił działających wokół nas.

Źródła niepewności:

Istnieje kilka źródeł niepewności:

(1) Niepewny wzór:

Zdecydowaliśmy się na pewne zdarzenia, ale nie jesteśmy pewni co do ich wzoru, na przykład w danym roku występuje wystarczająca ilość opadów, ale rozkład w różnych miesiącach lub dniach jest niepewny. Istnieje więc szansa na porażkę upraw poprzez zmianę wzoru rozkładu deszczy.

(2) Istniejące fakty i plan na przyszłość:

Na naszą wiarę w pewność i niepewność dotyczącą wydarzeń mają wpływ fakty już dostępne i plan na przyszłość.

Jak na przykład przy budowie tamy, napotykamy na niepewność dotyczącą napływającej wody. Ale możemy zaplanować naszą obecną potrzebę, przewidując przyszły wzrost. Fakty o przepływie w przeszłości pod względem wielkości i rozmiaru w dużym stopniu ograniczają niepewność.

(3) Bias własnego zainteresowania:

Nasze doświadczenia z przeszłych wydarzeń są modyfikowane przez nasze osobiste uczucia i uprzedzenia. Jest to znane jako uprzedzenia dotyczące własnego interesu.

(4) Przekonanie o zdarzeniu albo pomocy, albo szkodzie:

1 to maksymalne poczucie niepewności, kiedy uważamy, że wydarzenie może nam zaszkodzić lub nam pomóc, tj. Każde z nich jest równie prawdopodobne.

Czynniki określające niepewność:

Niepewność została uznana za czynnik produkcji. Ma cenę dostawy w zależności od

(i) Charakter przedsiębiorcy

(ii) o ilości posiadanych zasobów, oraz

(iii) Od części tych zasobów narażonych na niepewność.

Teoria preferencji państwa:

Metoda badania podejmowania decyzji, gdy istnieje niepewność wyniku. Służy przede wszystkim analizie decyzji dotyczących wyboru inwestycji. Model zakłada, że ​​istnieje kilka różnych możliwości w odniesieniu do przyszłej sytuacji gospodarczej.

Poszczególne rodzaje inwestycji przyniosą różne znane zwroty, biorąc pod uwagę, że jeden z tych stanów gospodarczych skutkuje. Zakłada się, że istnieje pewna absolutnie pewna forma inwestycji, np. Trzymanie pieniędzy w banku o stałej stopie procentowej.

Sytuacja ta może zostać wykreślona ze względu na świat dwupaństwowy, wprowadzając zwrot podany w stanie I na jednej osi i podany w stanie II z drugiej dla jakiejkolwiek możliwej decyzji. Wyniki wszystkich możliwych form inwestycji można następnie wykreślić, a pieniądze są reprezentowane przez punkt na linii 45 °. Łącząc wszystkie te punkty razem, zamknięty obszar reprezentuje wszystkie możliwe wyniki, które można osiągnąć przy odpowiedniej dywersyfikacji portfela.

Następnie na wykresie można narysować zestaw krzywych obojętności, przedstawiających możliwe zwroty w stanie I lub II, pomiędzy którymi osoba jest obojętna. Krzywe znajdujące się dalej od punktu początkowego będą reprezentować wyższy poziom użyteczności, ale kształt krzywych, a w rzeczywistości, niezależnie od tego, czy są one wypukłe, czy nie, będą zależały od indywidualnej postawy wobec ryzyka i jego oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tego czy innego stanu. .

Analiza wariancji średnich:

Podejmowanie decyzji w przypadku niepewności co do wyniku. Jest to szczególnie przydatne przy badaniu, jak inwestor będzie organizować swoje portfolio. W tym modelu zakłada się, że determinantami wyboru jednostki jest oczekiwany zwrot i zmienność zwrotu.

Indywidualny wybór, w jaki sposób zorganizuje swoje inwestycje, może zostać wykreślony na wykresie z oczekiwanym zwrotem na osi pionowej i wariancją poziomą. Zwykle istnieje pewna alternatywa: na przykład trzymanie pieniędzy o stałej stopie procentowej. Jest to reprezentowane przez punkt na osi pionowej, który jest zerową wariancją.

Pozostałe możliwości inwestycyjne są również umieszczone na wykresie. Jeśli istnieje tylko jedna inna możliwość, wówczas granica między punktem pewności a punktem inwestycyjnym da możliwości, między którymi dana osoba może wybrać, poprzez dywersyfikację swojego portfela. Na diagramie można narysować zestaw krzywych obojętności, których kształt zależy od indywidualnego stosunku do ryzyka. W przypadku przetworników o normalnym ryzyku będą wypukłe w kierunku dolnej prawej strony diagramu.

2. Ryzyko

Pojęcie "ryzyko" to sytuacja, w której rozkład prawdopodobieństwa zmiennej jest znany, ale jej faktyczna wartość nie jest. Ryzyko jest pojęciem aktuarialnym. Ryzyko można zdefiniować jako niepewność strat finansowych w przypadku wystąpienia niefortunnego zdarzenia.

Ryzyko to niepewność dotycząca straty. Ryzyko to zobiektywizowana niepewność lub wymierne nieszczęście. Każda firma wiąże się z pewnym ryzykiem, a większość ludzi nie lubi brać udziału w ryzykownych przedsięwzięciach. Im większe ryzyko, tym wyższy musi być oczekiwany zysk, aby skłonić ich do rozpoczęcia działalności.

Rodzaje ryzyka :

Ryzyko może być powiązane z osobami lub nieruchomościami i może być sklasyfikowane w następujący sposób:

1. Czyste ryzyko lub ryzyko statyczne:

Czyste ryzyko dominuje tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo straty, ale nie ma szans na zysk. Na przykład, jeśli firma jest wypatroszona przez pożar, właściciel ponosi straty finansowe. Jeśli nie ma takiego pożaru, właściciel również nie zyskuje. Czyste ryzyko jest ubezpieczalne.

2. Ryzyko spekulacyjne lub ryzyko dynamiczne:

Ryzyko spekulacyjne istnieje tam, gdzie istnieje szansa na zysk i stratę. Ten rodzaj ryzyka wynika z wahań cen. Właściciele akcji i obligacji zyskają, jeśli cena wzrośnie i spadnie, gdy cena spadnie.

3. Ubezpieczalne ryzyko:

Ryzyko transferowalne jest również określane jako ryzyko podlegające ubezpieczeniu. Takie ryzyko można przewidzieć, oszacować i zmierzyć w kategoriach pieniądza, a więc można je ubezpieczać.

3. Ryzyko nie podlegające ubezpieczeniu

Ryzyka, które nie mogą być obliczone i ubezpieczone, nazywane są ryzykiem nie podlegającym ubezpieczeniu. Ryzyka nie podlegające ubezpieczeniu dzieli się dalej na:

(a) Ryzyko konkurencji:

Istniejące firmy mogą mieć do czynienia z nowymi konkursami z nowo zgłoszonych firm. Nowe firmy mogą wejść do branży w dowolnym momencie. W wyniku tej konkurencji spadną zyski istniejących firm.

(b) Ryzyko techniczne:

Można wprowadzić nowe techniki produkcji. Istniejące firmy mogą nie być w stanie stosować tych nowych technik. W rezultacie mogą ponieść straty.

(c) Ryzyko interwencji rządu:

W większym interesie kraju rząd może znacjonalizować wiele branż. Mogą mieć wpływ na firmy w każdej branży. Rząd może kontrolować cenę produktów.

(d) Ryzyko cyklu biznesowego:

Depresja może mieć wpływ na całą branżę. Depresja w jednej branży może również wpłynąć na inne branże.

Pomiar ryzyka:

Metodą pomiaru ryzyka jest zebranie dużej liczby podobnych przypadków podlegających ryzyku, a następnie podzielenie liczby przypadków wystąpienia ryzyka przez liczbę takich przypadków. Na przykład, jeśli w danym obszarze znajduje się 100 jednostek dopasowania, a 10 jednostek zostało wypatroszonych w tym roku, wówczas stopa ryzyka wynosi 10/100 lub 10 procent. Taki pomiar nazywany jest matematyczną wartością ryzyka.

4. Analiza prawdopodobieństwa

W języku potocznym termin prawdopodobieństwo odnosi się do prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia lub jego braku. Użycie słowa "przypadek" w jakimkolwiek stwierdzeniu wskazuje, że istnieje element niepewności. Większość decyzji menedżerskich to decyzje związane z niepewnością.

Jutro nie jest dobrze zdefiniowane. Menedżerowie są zobowiązani do przedstawienia pewnych odpowiednich założeń dotyczących "jutra" i opierać swoje decyzje na takich założeniach. Pojęcie niepewności lub przypadku jest tak powszechne w życiu każdego człowieka, że ​​trudno je zdefiniować.

Mówimy lub możemy na przykład powiedzieć, że dzisiaj może padać, albo lokalna drużyna wygra mecz, albo grupa może dobrze radzić sobie w statystyce. W każdym z tych stwierdzeń jest tyle samo niepewności, ile pewności.

Z powyższego wynika, że ​​prawdopodobieństwo jest subiektywne i zmienia się z osoby na osobę. Nie przypisaliśmy żadnej wartości liczbowej do tych stwierdzeń. Gdybyśmy mogli podać jakąś wartość liczbową, stwierdzenia stałyby się bardziej precyzyjne.

Teoria prawdopodobieństwa dostarcza liczbowej miary elementu niepewności. Umożliwia menedżerom biznesowym podejmowanie decyzji w warunkach niepewności przy obliczonym ryzyku.

Definicja prawdopodobieństwa:

Prawdopodobieństwo można zdefiniować jako stosunek częstotliwości, z jaką następuje pewne zdarzenie do całkowitej częstotliwości wystarczająco długiej sekwencji obserwacji. Chrystal podaje definicję prawdopodobieństwa w następujący sposób: "Jeśli przy podejmowaniu bardzo dużej liczby N z serii przypadków, w których występuje A, A zdarza się przy okazji pN, prawdopodobieństwo zdarzenia A uważa się za p . Laplace, francuski matematyk, zdefiniował to po prostu jako "Prawdopodobieństwo to stosunek liczby korzystnych przypadków do całkowitej liczby równie prawdopodobnych przypadków. Jeśli prawdopodobieństwo jest oznaczone przez P, to przez tę definicję mamy:

P = liczba korzystnych przypadków / całkowita liczba równie prawdopodobnych przypadków

Trafność teorii prawdopodobieństwa:

Analiza prawdopodobieństwa jest używana do zmniejszenia poziomu niepewności w podejmowaniu decyzji. Omówmy niektóre z sytuacji biznesowych charakteryzujących się niepewnością.

(i) Indywidualny inwestor:

Inwestor, który zajmuje się kupnem i sprzedażą akcji stara się maksymalnie, aby zoptymalizować swoją produkcję. Zachowanie cenowe papierów wartościowych jest obarczone niepewnością. Niepewności w cenie zabezpieczenia wynikają z kilku innych czynników.

W tych okolicznościach menedżerowie podejmują decyzje biznesowe na podstawie prognozy prawdopodobnej przyszłości. Zdolność do podejmowania lepszych decyzji nie musi być optymalna. Czasami określa się go mianem świadomości biznesowej, czyli ostrości i dokładności oceny.

(ii) Problem z zapasami:

Inwentaryzacja to pełna lista zapasów surowców, komponentów, produkcji niezakończonej i wyrobów gotowych będących w posiadaniu firmy. Ilość zapasów zależy od różnych czynników, takich jak popyt, czas realizacji, koszty przechowywania, koszty zamawiania i koszty niedoborów i tym podobne. Niektóre z tych czynników są znane z pewnością. Wśród innych czynników, popyt i czas oczekiwania zmieniają się i są uważane za niepewne czynniki w problemach z zapasami.

(iii) Problem inwestycyjny:

Dotyczy to wydawania pieniędzy na cele inne niż konsumpcja w celu uzyskania z nich dochodu lub uzyskania w późniejszym terminie zysków kapitałowych. Duże firmy zatrudniają analityków inwestycyjnych w celu prognozowania swoich przyszłych zysków.

Prognoza ta będzie związana z obecną ceną akcji spółki i uzyskanym wskaźnikiem w stosunku do tego samego wskaźnika dla innych spółek w sektorze i dla całego rynku. Decyzję należy podjąć na podstawie wyboru, którego wynik zależy od poziomu popytu.

(iv) Wprowadzenie nowego produktu:

Kiedy nowy produkt jest opracowywany przez firmę, natychmiastowym problemem jest podjęcie decyzji o wprowadzeniu produktu oprócz istniejącego asortymentu produktów. Decydent nie może być pewien co do dopuszczalności produktu. Wprowadzenie nowego produktu jest zazwyczaj finalizowane na podstawie marketingu testowego. Jeśli uzyska sprzeczne wyniki, powinien odrzucić pomysł wprowadzenia nowego produktu wyłącznie w oparciu o niepewność.

(v) Decyzje dotyczące magazynowania:

Dotyczą one gromadzenia strategicznych surowców lub innych towarów niezbędnych do prowadzenia działalności bez żadnych utrudnień. Firma musi zmierzyć się z problemem polityki giełdowej. W tym kontekście specjalne polisy ubezpieczeniowe obejmujące akcje ryzyka, w których mogą wystąpić istotne wahania wartości ryzyka w całym okresie obowiązywania polisy.

Dlatego polisy ubezpieczeniowe są nieodpowiednie. Aby objąć takie ryzyko, stosuje się różne polityki. Tutaj biznesmen nie jest pewien co do wzoru popytu, ale musi z góry zdecydować, ile jednostek należy magazynować.

5. Podstawowe pojęcia

Poniższe terminy są ważne dla właściwego zrozumienia prawdopodobieństwa.

1. Wydarzenie:

Mówi się, że jest to możliwy wynik, gdy przeprowadzany jest eksperyment. Na przykład głowa jest wydarzeniem, a ogon jest kolejnym wydarzeniem w rzucaniu monetą.

2. Równoważne zdarzenie:

Gdy dwa lub więcej zdarzeń jest jednakowo prawdopodobnych, tj. Gdy jedno zdarzenie ma taką samą szansę wystąpienia, jak inne, są one równe prawdopodobnym zdarzeniom. Można je również nazwać równie prawdopodobnymi zdarzeniami. Na przykład, kiedy rzucimy monetą, możemy dostać albo głowę, albo ogon. Oba wydarzenia są jednakowo prawdopodobne lub mają po 50 procent szans.

3. Niezależne wydarzenia:

Uważa się, że dwa zdarzenia są niezależne, jeżeli wystąpienie jednego z nich nie występuje lub nie ma wpływu na jego wystąpienie. Kiedy rzuca się dwie monety, wynik pierwszego rzutu nie wpływa na drugi rzut ani nie wpływa na niego. Takie zdarzenia nazywane są zdarzeniami niezależnymi.

4. Zdarzenia zależne:

Uważa się, że dwa zdarzenia A i  są zależne, jeśli wystąpienie A wpływa lub ma wpływ na wystąpienie drugiego. Na przykład w paczce każdego z nich znajduje się 52 kart. Przypuśćmy, że jedna karta zostanie wycofana, prawdopodobieństwo, że jest to król, wynosi 4/52 lub 1/13. Przypuśćmy, że jedna karta nie zostanie wymieniona, prawdopodobieństwo, że inny król wynosi 3/51 lub 1/17.

5. Mutual Exclusive Events:

Przez wzajemnie wykluczające się wydarzenia rozumiemy, że happening jednego z nich uniemożliwia lub wyklucza zajście drugiego. Tak więc, jeśli rzucamy kostką i pokazuje ona 4, to zdarzenie uzyskania 4 wyklucza zdarzenie rzucania 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dlatego też rzucanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 na rzucanie kostką wzajemnie się wyklucza. Innymi słowy, wszystkie proste wydarzenia wzajemnie się wykluczają.

6. Zbiorowe wydarzenia wyczerpujące:

Zdarzenia są również zbiorczo wyczerpujące, ponieważ razem stanowią zbiór możliwych zdarzeń (nazywanych przestrzenią próbki). Zatem zbiór zdarzeń A 1, A 2 .......... A n wzajemnie się wyklucza A, n A 1 A 1 = (dla dowolnego i 'J) i zbieranie wyczerpujących E (cały zestaw) = A 1 A 2, A 3 ...... .. A n .

7. Proste wydarzenie:

W przypadku zdarzenia prostego rozważamy prawdopodobieństwo wystąpienia lub niewystąpienia zdarzenia prostego. Na przykład, rzucanie kostką szansa na uzyskanie 3 jest prostym zdarzeniem.

8. Zdarzenie złożone:

Kiedy dwa lub więcej zdarzeń występuje w połączeniu ze sobą, ich jednoczesne wystąpienie nazywa się zdarzeniem złożonym. W prostym języku szansa na uzyskanie liczby nieparzystej jest zdarzeniem złożonym.

9. Losowy eksperyment:

Jest to eksperyment, który, jeśli przeprowadzany wielokrotnie w warunkach homogenicznych, nie daje takiego samego rezultatu. Rezultatem może być jeden z różnych możliwych wyników. Tutaj wynik nie jest wyjątkowy. Wydajność losowego eksperymentu nazywana jest próbą i wynikiem zdarzenia.

Permutacje i kombinacje:

Permutacja i kombinacja to urządzenia statystyczne używane do liczenia rzeczy. Zliczanie staje się trudniejsze, jeśli zostanie ustalona liczba sposobów aranżacji zestawu elementów. W skrócie, słowo permutacja odnosi się do aranżacji, a słowo kombinacja odnosi się do grup. Na przykład właściciel fabryki, który otrzymał trzy nowe maszyny A, В i С, może zorganizować je na 6 sposobów w następujący sposób:

ABC, ACB, ВАС, BCA, CAB, CBA.

Można zauważyć, że każdy układ składa się z trzech elementów i żaden element nie pojawia się dwukrotnie. Wszystkie trzy elementy są rozróżnialne.

Kombinacja to wybór obiektów rozważanych bez względu na ich rozmieszczenie. Liczba kombinacji różnych obiektów jest całkowicie różna od liczby ich permutacji. Tak więc wybór bez względu na kolejność nazywa się kombinacją. Liczba kombinacji r obiektów z n obiektów jest oznaczona przez nCr i jest podana przez

nC r = n

Można zauważyć, że nC n = 1 i nC 0 = 1. Jedna używa również kombinacji symboli (n / r) n elementów pobranych r na raz.

Rodzaje prawdopodobieństw:

Istnieją dwa różne rodzaje prawdopodobieństwa. Oni są:

1. Prawdopodobieństwo prawdopodobieństwa:

Możemy rozważyć rzucenie monety. Może spaść głową w górę lub ogonem w górę. Dlatego istnieją tylko 2 możliwe sposoby (głowa lub ogon), z których jedno na pewno się wydarzy. Możemy wywnioskować, że prawdopodobieństwo głowy wynosi 1/2, a ogona również 1/2. Do tego wniosku doszliśmy wyłącznie poprzez rozumowanie lub rozważania teoretyczne. Zastosowane tu rozumowanie jest czysto dedukcyjne i nazywamy to prawdopodobieństwem "aprion", co oznacza, że ​​jest ono określane przed wystąpieniem zdarzenia. Jest znany również jako prawdopodobieństwo matematyczne.

2. Prawdopodobieństwo Aposterionu:

Zgodnie z prawdopodobieństwem aposterionowym prawdopodobieństwo określa się po poznaniu wyniku eksperymentu. Na przykład, na 500 dzieci przyjętych z objawami wirusowej gorączki w szpitalu rządowym, ile osób przeżyje i ile zgonów? Odpowiedź na to pytanie lub prawdopodobieństwo sukcesu można ustalić dopiero po leczeniu 500 przypadków i oszacowaniu sukcesu próby. Zastosowane tu rozumowanie jest indukcyjne, a prawdopodobieństwo jest znane jako "aposterion", tj. Określone dopiero po wystąpieniu zdarzenia lub po jego zakończeniu.