Teoria decyzji statystycznych: rodzaje decyzji, ramy decyzji i kryteria decyzyjne Ekonomia

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o typach decyzji, strukturze decyzji i kryteriach decyzji teorii decyzji statystycznych!

Zawartość

1. Wstęp

2. Rodzaje decyzji

3. Logiczne ramy decyzyjne

4. Wybór kryteriów decyzyjnych

1. Wstęp:

Każda osoba musi podejmować decyzje lub inne decyzje dotyczące swojej codziennej działalności. Decyzje o charakterze rutynowym nie wiążą się z wysokim ryzykiem i dlatego są banalne. Gdy menedżerowie biznesowi podejmują decyzje, ich decyzje wpływają na inne osoby, takie jak konsumenci produktu, udziałowcy jednostki biznesowej i pracownicy organizacji.

Takie decyzje, które wpływają na innych ludzi w społeczeństwie, wymagają bardzo uważnej i obiektywnej analizy ich konsekwencji. Zadaniem statystyki jest rozdzielenie problemu decyzyjnego na jego proste elementy i zbadanie, czy którykolwiek lub niektóre z nich są podatne na naukowe podejście, i dlatego próbuje wydobyć metodę, za pomocą której składniki te mogą zostać wplecione w spójną i spójną decyzję problemu. jako całość.

Próbuje wykryć, czy istnieje wzór zachowania, który jest istotny dla określonego procesu decyzyjnego i czy jest wystarczająco spójny, aby można go było wyrazić w formie reguły. Najlepszym sposobem na stwierdzenie, czy jest jakaś spójność, jest ustalenie pewnych standardów dotyczących danej sytuacji.

Standardy te są ustalone na podstawie wcześniejszych doświadczeń lub wiedzy na temat przeszłych wydarzeń. Osoba podejmująca decyzje biznesowe może ułatwić sobie pracę dzięki pomocy niektórych standardów i narzędzi. Tutaj zadaniem statystyków jest ewolucja takich standardów i narzędzi pomiaru.

2. Rodzaje decyzji:

Problemy decyzyjne można podzielić na pięć typów i są to:

1. Podejmowanie decyzji pod pewnymi warunkami:

Jest kilka problemów, w których decydent uzyskuje prawie kompletne informacje, tak aby znał wszystkie fakty o stanie natury i ponownie, który stan natury wystąpi, a także konsekwencje stanu natury. W takiej sytuacji problem podejmowania decyzji jest prosty, ponieważ decydent musi tylko wybrać strategię, która da mu maksymalną spłatę pod względem użyteczności.

W przypadkach, gdy rzędy strategii są zwykle bardzo duże i niemożliwe jest nawet ich wyliczenie, technika badań operacyjnych, takich jak programowanie liniowe i nieliniowe oraz programowanie geometryczne, musiałaby zostać wykorzystana do osiągnięcia optymalnej strategii.

2. Podejmowanie decyzji pod ryzykiem:

Problem tego rodzaju pojawia się, gdy stan natury jest nieznany, ale w oparciu o obiektywne lub empiryczne dowody, możemy przypisać prawdopodobieństwa do różnych stanów natury. W wielu problemach na podstawie danych historycznych i przeszłych doświadczeń jesteśmy w stanie przypisać prawdopodobieństwa do różnych stanów natury. W takich przypadkach matryca wypłaty ma ogromną pomoc w osiągnięciu optymalnej decyzji poprzez przypisanie prawdopodobieństw do różnych stanów natury.

3. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności:

Proces podejmowania decyzji w warunkach niepewności ma miejsce, gdy prawie nie ma wiedzy o stanach natury i nie ma obiektywnej informacji o prawdopodobieństwie ich wystąpienia. W takich przypadkach braku danych historycznych i częstotliwości względnej nie można wskazać prawdopodobieństwa wystąpienia określonego stanu przyrody.

Takie sytuacje pojawiają się po wprowadzeniu nowego produktu lub utworzeniu nowego zakładu. Oczywiście, nawet w takich przypadkach przeprowadzane są badania rynkowe i gromadzone są istotne informacje, chociaż generalnie nie wystarcza wskazanie prawdopodobieństwa wystąpienia określonego stanu natury.

4. Podejmowanie decyzji na podstawie częściowych informacji:

Ten rodzaj sytuacji znajduje się gdzieś pomiędzy warunkami ryzyka a warunkami niepewności. Jeśli chodzi o warunki ryzyka, to widzieliśmy, że prawdopodobieństwo wystąpienia różnych stanów natury jest znane jako podstawa wcześniejszych doświadczeń, aw warunkach niepewności nie ma takich danych. Ale pojawia się wiele sytuacji, w których występuje częściowa dostępność danych. W takich okolicznościach możemy powiedzieć, że podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie częściowych informacji.

5. Podejmowanie decyzji w konflikcie:

Warunek konfliktu ma się pojawić, gdy mamy do czynienia z racjonalnym przeciwnikiem, a nie ze stanem natury. Decydent musi zatem wybrać strategię uwzględniającą akcję lub przeciwdziałanie przeciwnika. Konkurencja marek, broń wojskowa, rynek itp. To problemy należące do tej kategorii. Wybór strategii jest podstawą teorii gier, w której decydent przewiduje działanie przeciwnika, a następnie określa własną strategię.

3. Logiczne ramy decyzyjne:

Głównym celem studiowania teorii decyzji jest postawienie problemu w odpowiedniej logicznej strukturze. Obejmuje identyfikację problemu. Osobista percepcja i innowacyjność to dwie podstawowe rzeczy służące do identyfikacji problemu, a następnie generowanie alternatywnego sposobu działania i wreszcie zmiana kryteriów oceny różnych alternatyw, aby uzyskać najlepszy wybór działań.

Podstawowe elementy sytuacji decyzyjnej są następujące:

1. Akty:

Istnieje wiele alternatywnych sposobów postępowania w przypadku każdego problemu decyzyjnego. Ale należy rozważyć tylko kilka istotnych alternatyw. Na przykład firma biznesowa może zdecydować o wprowadzeniu na rynek swoich towarów w granicach państwa lub kraju lub poza granice kraju. Oto trzy alternatywy. Może być więcej takich alternatyw. Ostateczny wybór jednego będzie zależeć od wypłat z każdej strategii.

2. Stany natury:

Są te ewentualne zdarzenia lub stany natury, które są niepewne, ale są niezbędne do wyboru jednego z alternatywnych aktów. Na przykład dealer radiowy nie wie, ile radiotelefonów będzie w stanie sprzedać. Jest w tym element niepewności iz tego powodu nie może zdecydować, ile radia kupić. Ta niepewność znana jest jako stan natury lub stan świata.

3. Wyniki:

Wynika z połączenia każdego z możliwych działań i możliwych stanów natury. Jest to inaczej znane jako wartość warunkowa. Wynik nie ma większego znaczenia, chyba że obliczymy zyski pod względem zysków lub strat pieniężnych dla każdego wyniku. Tak więc wynik odnosi się do wyniku połączenia aktu i każdego z stanów natury.

4. Wypłata:

Wypłata dotyczy zysku lub straty pieniężnej z każdego z wyników. Może to być również pod względem oszczędności kosztów lub oszczędności wapna, ale wyrażanie zysków powinno zawsze być ilościowe, aby pomóc w dokładnej analizie. Dlatego też, gdy wartość produkcji wyraża się bezpośrednio w kategoriach zysku wyrażonego w pieniądzu, nazywa się to wypłatą. Obliczenia wypłaty lub użyteczności każdego wyniku muszą być starannie wykonane.

5. Oczekiwane wartości każdego aktu:

W praktycznej sytuacji biznesowej występuje ryzyko i niepewność. W przypadku ryzyka znane jest prawdopodobieństwo każdego stanu przyrody, aw niepewności nie jest znane. W związku z tym każdy prawdopodobny wynik aktu musi zostać oceniony pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia.

Oczekiwaną wartość danego aktu można obliczyć według następującego wzoru:

Gdzie P 1 do P n odnosi się do prawdopodobieństw zdarzeń zdarzeń od E 1 do E n i O ij, od wyniku wyniku z kombinacją każdego zdarzenia i aktu. Oczekiwana wartość każdej alternatywy jest więc obliczana w odniesieniu do prawdopodobieństwa przypisanego do każdego stanu natury.

4. Wybór kryteriów decyzyjnych:

Charakter kryteriów decyzyjnych zależy od rodzaju sytuacji decyzyjnej w następujący sposób:

1. W warunkach pewności:

W tym stanie; jest jedna spłata dla każdej strategii. Opłaty odzwierciedlają stopień osiągnięcia celu, dlatego wybrana jest największa wypłata i wybrana jest odpowiednia strategia.

2. W warunkach ryzyka:

W warunkach ryzyka istnieje więcej niż jeden stan natury, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest znane na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Wybrano strategię, która daje maksymalną spłatę.

3. W warunkach niepewności:

W warunkach niepewności nie mamy zestawu prawdopodobieństw dla stanu natury. Dlatego dla każdej alternatywy znane są tylko spłaty lub narzędzia. Ale nic nie wiadomo o prawdopodobieństwie każdego stanu natury. Problem staje się bardziej złożony, a osobowość decydenta odgrywa ważną rolę w wyborze strategii.

Na ogół przestrzegane są następujące kryteria:

(1) Kryterium Maximin:

Zostanie wybrana strategia zapewniająca najwyższą minimalną spłatę. Podstawową przesłanką tego kryterium jest to, że pesymizm nie jest irracjonalny w warunkach niepewności. Chodzi o to, aby uniknąć najgorszego. W tym kryterium rozważany jest motyw samozachowawczy.

(2) Kryterium Maximax:

Jeśli decydent jest z natury optymistą, zawsze myśli, że stan natury byłby najlepszy z jego punktu widzenia. Dowie się o spodziewanej spłacie wszystkich strategii i wybierze strategię, która daje maksymalną wypłatę ze wszystkich strategii. Zawsze będzie myślał, że stan natury będzie sprzyjający.

(3) Minimax Regret Criterion:

Gdy kryterium jest kosztem lub żalem, decydent wybiera strategię, w której maksymalny poziom żalu lub koszt jest najniższy. Żale muszą być obliczane dla każdego aktu w odniesieniu do najlepszego spłacenia różnych alternatywnych aktów.

(4) Kryterium Laplace'a:

Zgodnie z tym kryterium, gdy w warunkach niepewności istnieje całkowita niewiedza na temat prawdopodobieństwa wystąpienia stanu natury, przyjmuje się, że prawdopodobieństwo wystąpienia każdego stanu natury jest takie samo. Następnie wybiera się strategię, która maksymalizuje oczekiwaną spłatę.

(5) Subiektywne oczekiwane kryterium użytkowe:

Zgodnie z tym kryterium nie tylko wiedza zebrana z przeszłych doświadczeń, ale także osąd decydenta są brane pod uwagę przy przypisywaniu prawdopodobieństw stanom natury. Dlatego w tym kryterium wartość oczekiwana zostanie obliczona przy uwzględnieniu prawdopodobieństw z góry w odniesieniu do stanu natury w miejsce podanych wcześniejszych prawdopodobieństw.